Einen überaus pittoresken Anblick bieten die in Gelbtönen getünchten Häuser des einstigen Fischerortes Gudhjem, die sich über dem Hafen an den 50 m aufragenden Hügel Bokul schmiegen. Steile verwinkelte Gassen führen vom Meer hinauf zum Gipfel, den eine alte Windmühle krönt.
Die reizvolle Atmosphäre Gudhjems inspirierte zu Beginn des 20. Jh. Künstler, deren expressive Landschaftsbilder als ›Bornholmer Schule‹ zum kunstgeschichtlichen Begriff geworden sind. Zu ihren bekanntesten Mitgliedern zählt der Maler Oluf Høst (1884-1966), der fast 40 Jahre hier lebte. Sein Atelier und Wohnhaus am Fuß des Bokul ist heute Museum.
Einen Ausflug lohnt das nahe gelegene Middelaldercenter, in welchem Geschichte in einem authentischen Ambiente nachzuerleben ist.